协整就直接用原变量回归了。协整检验二种方法:一是用EG检验,即二步法,第一步进行回归,然后对残差进行单位根检验,若平稳,则存在协整关系,第一步的回归方程则是所需要的;二是用JJ检验,存在协整关系后,会直接给出协整方程,根据研究用途选择一个方程即可。
(原数据)做回归也可以(但是统计推断会比较复杂,但是不属于伪回归!),协整相当于一个带约束的回归,但是实践上一般是基于差分的形式做p-1回归(原阶数为p)再此基础引入滞后水平项作为误差修正项。你可以把协整回归理解为差分后的数据为了引入更多的信息而作的调整。
原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落。时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验。时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值,按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法,亦称简单外延方法,在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛...
先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归。如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归。格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组数据在数据上的因果关系,即说明X是Y的原因,还是Y是X的原因,或互为因果。
协整检验不通过不可以回归,必须对协整检验不通过的方面整改到位,并经过验收通过后,才可以回归。
协整检验是检验两个变量的长期关系,需要检验数据是不是平稳数据,如果不是就不可以用经典回归,需要用差分的方法转化为平稳数据。
欢迎提问!在进行面板数据的回归分析之前,是否需要进行单位根检验和协整检验,这个问题的答案并非一概而论,而是取决于具体的数据特性。首先,对于稳定的、非随机游走的面板数据,通常不需要进行这两项检验。它们的假设条件已满足,直接进行回归分析即可,这可以避免不必要的复杂性和误差引入。然而,如果面板...
实际上,你做协整检验,发现变量之间有协整关系,即存在长期均衡关系。那么直接进行模型回归,得到的方程就是协整方程。
可以先做协整检验,如果存在协整关系,之后可以做格兰杰检验和一元线性回归。根据查询相关信息显示,由于X序列是平稳,Y的一阶差分序列平稳的,表明X序列和Y序列不存在协整关系,因而不能做格兰杰检验、一元线性回归,协整就更不必了。
然后选择Analysis:MultipleRegression命令,该菜单命令打开一个Attention对话框确认数据的选择和自动指认正确,单击OK按钮完成回归。回归结果和ANOVA表显示在ResultsLog窗口。其中包括:A,B1,B2等:参数估计值和误差t-value:t检验p-value:Thecorrespondingp-values.R-square:R-square=(SYY-RSS)/SYY.