证券组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下： 根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。 一.根据权重、标准差计算： 1.A证券的权重×标准差设为A;...
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算：1、A证券的权重×标准差设为A。2、...
一，两种证券形成的资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。二，通过协方差可以确定两类资产的相关性，而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。如果是做组合的话，配置核心是资产的分散程度，协方差的评判就显得十分重要，同时还要计算组合的最佳权重占比，通过标准差和协方差可以计算出来。...
该判断题答案是正确。解答过程如下：根据题意，相关系数为1时，组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数，组合标准差＝(12%+8%)÷2=10%；相关系数为-1时，组合标准价=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02...
P=W11+W22。三种证券组合标准差的算法：根据代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc）。投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方。
1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B,3, 将A、B证券相关系数设为X(由于收益率发生概率相等,说明其相关系数应该是1)4, 证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +2XAB）的1/2次方 0.7*(3.7的1/2次方)=A 0.3*(7.7的1/2次方)=B 即可计算了 ...
既然是相互的，那相关系数就是0，即只剩下：组合标准差=[(权重1*标准差1）^2+(权重2*标准差2)^2 而一般标准差为：[(x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2]/n (x为平均数)的平方根，即两个都是5%。你的答案明显啦：（0.5*0.05）^2+（0.5*0.05）^2=1.25 ...
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。比如我们投资A、B两个股票，标准差分别为0.10和0.14，分别投资50%，二者的相关系数是0.5，所以...
计算证券组合的标准差需要考虑组合内各个证券的收益率及其标准差，以及它们之间的关联性。这是因为，一个有效的证券组合应该能够在不同市场环境下表现稳定，而组合的标准差就是为了量化这种稳定性。通过对各个证券的风险以及它们之间的相互影响进行评估，可以计算出整个组合的标准差，从而帮助投资者了解并评估...
σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中，σ代表标准差，Ri代表第i个投资的收益率，R代表投资组合的平均收益率，n代表投资组合中的投资品种数量。标准差的作用 标准差在投资组合管理中扮演了非常重要的角色。投资组合管理的主要目的是通过分散投资风险来达到最优的投资回报。投资组合管理需要根据不同的投资...
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