证券从业资格《金融市场基础知识》每日一练

《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》是证券从业人员资格考试的入门考试科目，考生须一次性同时通过。下面我们就来做一做《金融市场基础知识》的练习吧！

习题

1、在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。【选择题】

A.20%

B.25%

C.40%

D.50%

2、下列关于净稳定资金率计算方法正确的是()。【选择题】

A.净稳定资金率=可用资金/所需的稳定资金*100%

B.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的资金*100%

C.净稳定资金率=总体稳定资金/所需的稳定资金*100%

D.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金*100%

3、以下()体现了风险的本质和内在特性的概念。【组合型选择题】

Ⅰ.不确定性

Ⅱ.损失

Ⅲ.波动性

Ⅳ.危险

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4、风险限额管理过程主要包括()。【组合型选择题】

Ⅰ.风险限额的设定

Ⅱ.风险限额的监测

Ⅲ.风险限额的调整

Ⅳ.风险限额的控制

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

5、VaR方法可应用在()。【组合型选择题】

Ⅰ.风险管理与控制

Ⅱ.资产配置与投资决策

Ⅲ.绩效评价

Ⅳ.风险监管

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案及解析

1、正确答案：B

答案解析：金融机构通常采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益(RAROC)，计算如下：RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。

2、正确答案：D

答案解析：净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金*100%。

3、正确答案：D

答案解析：风险的三种定义从不同角度揭示了风险的某些内在特性，这些定义主要涉及不确定性、损失、波动性(即对期望的偏离)和危险四个概念，这些概念提现额风险的本质和内在特性。

4、正确答案：D

答案解析：风险的限额管理过程主要包括风险限额的设定、风险限额的监测、风险限额的控制。

5、正确答案：A

答案解析：相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。

今日我们就练习到这啦，希望大家都能通过考试。

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