标准差与期望值之间并没有直接的关系。标准差是离均差的平方的算术平均数的平方根,用于衡量数据的离散程度。期望值则是概率论中预测随机变量可能取值的数学期望。简单来说,标准差描述的是数据集中各个数值与均值之间的差异大小,而期望值则是对随机变量取值的加权平均。两者在概念和应用上是不同的,因...
标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值 期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大。(1)预期值=∑(概率 * 预期报酬率)(2)样本方差=∑(预期报酬率-预期值)^2* 概率 样本方差=∑(预期报酬率-预期值)/(N-1)(3)样本标准差=样本...
标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值。式中:Vσ为标准差系数;σ为标准差;x 为平均数。当以样本标准差系数(称变异系数/离散系数)估计总体标准差系数时,VS=Vσ。式中:VS为变异系数;S为样本标准差。对于不同水平的总体不宜直接用标准差指标进行对比...
计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值。期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大,预期值=∑(概率 * 预期报酬率),样本方差=∑(预期报酬率-预期值)^2* 概率,样本方差=∑(预期报酬率-预期值)/(N-1)。样本标准差=样本方差的平方根 (标准差越大,风险越大),变化系数...
1、期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大。因此,标准离差率也是一个相对指标。标准差是一种表示分散程度的统计观念,即是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差,代表大部分的数值和其平均值之间差异较大。2、一个较小的标准差,代表这些数值较接均值。
期望值不同的情zhi况下,标准离差率越大,风险越大。(1)预期值=∑(概率 * 预期报酬率)(2)样本方差=∑(预期报酬率-预期值)^2* 概率 样本方差=∑(预期报酬率-预期值)/(N-1)(3)样本标准差=样本方差的平方根 (标准差越大,风险越大)(4)变化系数(标准离差率)=标准...
先计算一个平均值(期望值)。例如:假设结果A的预期收益为10元,出现的概率为20%,结果B的预期收益为20元,出现的概率为80%,那么: 期望值=10*20%+20*80%=18元标准差=( (10-18)的平方*20%+(20-18)的平方*80% )的平方根=4 标准差率=标准差/期望值=4/18=22.22% 评估风险时是...
根据公式。根据查询相关公开信息显示,标准差率=标准差/期望值,可以理解为每一份期望值所对应的标准差,一份收益承担了多少风险。净现值指未来资金流入现值与未来资金流出现值的差额。
标准离差率是衡量投资组合风险相对于其期望收益率的指标,也可以理解为单位收益率所承担的风险。标准离差是投资组合收益率的波动程度,期望值则是投资组合的平均收益率。因此,标准离差率反映了投资组合的风险程度与其收益率之间的关系。在计算标准离差率时,首先需要计算投资组合的标准离差和期望值。标准...
标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念;证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场风险,又包含了该证券的特异风险,specificrisk。相反,β强调的是相对于整个市场(M),这个证券的波动大小...