纯干货！期货从业考试必背公式

期货从业考试必背公式有哪些呢？不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!

有关期转现的计算：

期转现通过“平仓价”（一般题目会告知双方的“建仓价”）在期货市场对冲平仓。此过程中，买方及卖方（交易不是在这二者之间进行的）会产生一定的盈亏。

第二步，双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。

最终，买方的(实际)购入价=交收价-期货市场盈亏---在期转现方式下；

卖方的(实际)销售价=交收价+期货市场盈亏---在期转现方式下；

另外，在到期交割中，卖方还存在一个“交割和利息等费用”的计算，即，对于卖方来说，如果“到期交割”，那么他的销售成本为：实际销售成本=建仓价-交割成本---在到期交割方式下；

而买方则不存在交割成本。

有关基差交易的计算：

1、弄清楚基差交易的定义；

2、买方叫价方式一般与卖期保值配合；卖方叫价方式一般与买期保值配合；

3、最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。

无套利区间的计算：其中包含期货理论价格的计算

首先， 无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本；无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本。

其次，期货理论价格=期货现值*[1+（年利息率-年指数股息率）*期间长度（天）/365]

年指数股息率就是分红折算出来的利息。

最后，总交易成本=现货（股票）交易手续费+期货（股指）交易手续费+冲击成本+借贷利率差

借贷利率差成本=现货指数*借贷利率差*借贷期间（月）/12

关于β系数：

1、 一个股票组合的β系数，表明该组合的涨跌是指数涨跌的β倍；即β=股票涨跌幅/股指涨跌幅

2、股票组合的价值与指数合约的价值间的关系：β=股指合约总价值/股票组合总价值=期货总值/现货总值

有关基差交易的计算：

1、弄清楚基差交易的定义；

2、买方叫价方式一般与卖期保值配合；卖方叫价方式一般与买期保值配合；

3、最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算

以上就是小编今天的分享了，希望可以帮助到大家。

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